Park Test
Parktestet är ett statistiskt test som används för att testa heteroskedasticiteten (av ett visst slag) av slumpmässiga fel i en regressionsmodell (ekonometrisk).
Detta test antar (alternativ hypotes) att variansen av modellens slumpmässiga fel kan bero på värdena för någon faktor av följande form:
Nollhypotesen (avsaknad av heteroskedasticitet) är att koefficienten är lika med noll. Förkastandet av denna hypotes betyder närvaron av heteroskedasticitet av den specificerade typen, acceptansen av nollhypotesen betyder att det inte finns någon heteroskedasticitet av denna typ (vilket inte utesluter möjligheten av närvaron av heteroskedasticitet av en annan typ).
Testprocedur
Med de vanliga minsta kvadraterna uppskattas den ursprungliga regressionsmodellen:
och regressionsresterna bestäms .
Vidare, även genom att använda de vanliga minsta kvadraterna, uppskattas följande hjälpregression:
och den statistiska signifikansen av koefficienten kontrolleras med Students t-test eller motsvarande i detta fall F-test för signifikansen av hjälpregressionen som helhet. Om koefficienten erkänns som signifikant, erkänns modellens slumpmässiga fel som heteroskedastic, annars anses heteroskedasticitet av denna typ vara insignifikant (i det här fallet bör andra tester också användas för att utesluta eventuell heteroskedasticitet av en annan typ).
