Prognosmetoder i ekonomin är en uppsättning vetenskapliga metoder som används av specialister för att utveckla optimala algoritmer för vidareutveckling av olika sektorer av ekonomin i varje enskild stat eller världsekonomin som helhet.
Förutsägelser kan klassificeras som subjektiva och modellbaserade. Subjektiva prognoser följer inte strikta regler och förlitar sig på informella expertresonemang .
Modellbaserade förutsägelser härleds från regler eller modeller som formaliserar samband mellan variabler. Samtidigt är modeller uppdelade i kausala och icke-kausala. De första använder det ömsesidiga beroendet mellan variabler och försöker förklara deras beteende. De andra ger inte en förklaring av mekanismen för att generera variabler, men erbjuder en metod för att prognostisera från tidigare värden. Ett exempel på sådana modeller är no change- modellen .
Tidsseriemodeller är en annan typ av komplexa icke-kausala modeller, eftersom de används när det finns värden på variabler över en betydande tidsperiod. Exempel på sådana metoder är trendextrapolering och komponentnedbrytning. En annan typ av icke-kausal modell är den endimensionella Box-Jenkins-modellen, där det aktuella värdet av en variabel är en funktion av mängden av dess tidigare värden.
Ett alternativ till matematiska icke-kausala prognosmetoder är "diagrammetoden". Syftet med kartläggningen är att identifiera situationer som återkommer och utifrån dem förutsäga framtida förändringar i till exempel aktiekurser, med hjälp av endast information om tidigare kursvärden.
Fördelen med icke-kausala modeller är deras enkelhet. Nackdelen är att sådana modeller inte anger orsakerna till förändringen av indikatorerna och bygger på antagandet att tidigare trender kommer att fortsätta i framtiden.
Nästa sätt att modellera inom ekonomi är ekonometrisk modellering . Utgångspunkten i ekonometrisk prognos är konstruktionen av ekonometriska modeller. Den väsentliga skillnaden mellan ekonometriska och icke-kausala modeller är att den förra är baserad på ekonomisk teori.
De viktigaste stegen i att bygga ekonometriska modeller och använda dem för prognoser: 1. Välj en adekvat teori som förklarar det ekonomiska systemets beteende och behovsvariabler. Variabler vars värden bestäms i modellen är endogena, och de vars värden bestäms utanför modellen är exogena. 2. reflektera teorin i form av ett ekvationssystem som relaterar de valda variablerna. 3. hitta data om variablernas värden, följa så långt det är möjligt teoretiska begrepp. 4. använda lämpliga ekonometriska metoder för att uppskatta de numeriska värdena för de okända parametrarna som ingår i ekvationen. 5. Förutsäg värdena för exogena variabler. Baserat på ekvationerna med uppskattade parametrar och prognosen för exogena variabler, gör förutsägelser av värdena för endogena variabler /
Det är värt att notera att affärsprognosmetoder vanligtvis baseras på undersökningar och extrapoleringstekniker, medan ekonomiska prognoser bygger på kausala modeller.