Statistisk sekventiell analys
Statistisk sekventiell analys är en gren av matematisk statistik som studerar statistiska metoder baserade på ett sekventiellt urval som bildats under ett statistiskt experiment. Observationer görs en i taget (eller mer allmänt i grupper) och analyseras under själva experimentets gång för att i varje skede avgöra om fler observationer krävs (beslut om att fortsätta experimentet) eller om observationer redan är tillräckliga ( beslut att stoppa experimentet). När experimentet stoppas fattas det slutliga statistiska beslutet baserat på alla data som observerats i experimentet. Således är storleken på ett sekventiellt urval (det totala antalet observationer som används för att fatta ett statistiskt beslut) en slumpmässig variabel , som ett resultat av vilken, förutom de vanliga egenskaperna för kvaliteten på statistisk slutledning ( felsannolikheter vid hypotestestning , rotmedelkvadratfel i punktuppskattning , etc.) , sekventiell statistisk Proceduren har ytterligare en egenskap: den genomsnittliga urvalsstorleken. Eftersom (traditionella) statistiska procedurer baserade på ett enkelt slumpmässigt urval av en fast storlek är ett specialfall av sekventiella procedurer, ger sekventiella metoder mer flexibilitet vid genomförandet av ett statistiskt experiment, och är därför i många fall mer effektiva än traditionella statistiska procedurer i uttryckt av det genomsnittliga antalet observationer. Ett välkänt exempel på en effektiv sekventiell metod är det sekventiella sannolikhetskvotstestet ( Walds test ) vid hypotesprövning .
Litteratur
- Borovkov A. A., Matematisk statistik. - Novosibirsk: Vetenskap; Publishing House of the Institute of Mathematics, 1997.
- Wald A., Sequential analysis, trans. från engelska. — M.: Fizmatgiz , 1960.
- Leman E., Testa statistiska hypoteser, övers. från engelska. - M., 1964.
- Shiryaev A. N. Statistisk sekventiell analys. Optimala stoppregler. — M.: Nauka, 1976
 Ordböcker och uppslagsverk |
|---|