Marknadsneutrala strategier

Marknadsneutrala strategier  - en grupp investeringsstrategier , vars lönsamhet inte beror på marknadernas allmänna riktning [1] .

De vanligaste marknadsneutrala strategierna är:

Marknadsneutralitet i det här fallet innebär inte att strategins lönsamhet och risker inte beror på marknadernas beteende, utan beskriver en klass av investeringsstrategier där inflytandet från en marknad eller dess segment på något sätt tas bort.

Denna typ av strategi kännetecknas av den lägsta korrelationen med andra typer - om de flesta strategier beror på några generella faktorer, så representerar marknadsneutrala strategier tvärtom uppfattningen från en marknadsaktör skild från de allmänna komponenterna.

Se även

Anteckningar

  1. ↑ Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Marknadsneutrala strategier. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
  2. ↑ Ganapathy Vidyamurthy. Parhandel: kvantitativa metoder och analys. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
  3. ↑ Mark Whistler. Handelspar: fånga vinster och säkra risk med statistiska arbitragestrategier. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
  4. ↑ ETF-handboken: David J. Abner. Hur man värderar och handlar börshandlade fonder. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
  5. ↑ Kevin B. Conolly. Köp- och säljvolatilitet. IR-analys. 2006. ISBN 5938550076
  6. ↑ Euan Sinclair. Volatilitetshandel. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
  7. ↑ Sheldon Natenberg. Alternativ. Volatilitet och värdering. Optionshandelsstrategier och -metoder = Optionsvolatilitet och prissättning: Avancerade handelsstrategier och -tekniker. - M . : "Alpina Publisher" , 2011. - S. 546. - ISBN 978-5-9614-1442-4 .

Länkar