Systemviktiga banker är de viktigaste finansiella institutionerna på vilka stabiliteten i hela banksystemet är beroende av . Eftersom deras konkurs kan få allvarliga konsekvenser för både banksystemet och ekonomin som helhet, måste deras verksamhet följa strikta kriterier fastställda av stater och internationella finansiella organisationer . Vid förestående konkurs bör de beredas ekonomiskt bistånd av allmänna medel.
Skapandet av en lista över globalt systemviktiga banker var en reaktion på den svåra finanskrisen 2007-2008 . Inkludering på denna lista förutsätter att en finansiell institution uppfyller särskilt stränga kriterier när det gäller motståndskraft mot stora förluster , räddningsaktionsplanering och finansiell tillsyn. Den första listan över globalt systemviktiga banker sammanställdes i november 2011 [1] och baserades på ett dokument som utvecklats av Baselkommittén för banktillsyn i juli samma år, och urvalsmetoden omprövas vart tredje år och, vid behov ändras. I synnerhet sedan 2016, beroende på inkluderingen i en viss grupp, har det föreskrivits att skapa en extra reserv av eget kapital för att uppnå det lägsta tillåtna auktoriserade kapitalet senast 2019 i enlighet med Basel III-kriterierna [ 2 ] .
Den nuvarande listan över globalt systemviktiga banker som publicerades i november 2018 inkluderar följande 29 finansinstitut [3] :
Aktiviteten hos systemviktiga banker i Ryska federationen bestäms av Rysslands Banks förordning nr 3174-U "Om metodiken för att fastställa systemviktiga kreditinstitut" [4] och är föremål för reglering av Rysslands Banks tillsynsavdelning för systemiskt Viktiga kreditinstitut. Listan över systemviktiga kreditinstitut bildas steg för steg. I det första generaliseringsskedet utvärderar centralbanken bankens storlek, dess relation till andra finansinstitut och inlåningsvolymen. I det andra steget analyserar regulatorn volymen hushållsmedel som lockas av banken, vilket bör vara minst 10 miljarder rubel. I det tredje steget analyseras bankens internationella aktivitet - volymen av tillgångar utomlands, attraherade medel från utländska medborgare, bankens tillhörighet till utländska bankgrupper. I nästa steg ser centralbanken till att andelen av tillgångarna för bankerna som ingår i listan är minst 60 % av tillgångarna i hela banksektorn.
Från och med oktober 2022 har listan över systemviktiga kreditinstitut i Ryska federationen, bildad sedan 2015, inte förändrats jämfört med 2021, den inkluderar [5] [6] :
Systemviktiga kreditinstitut är skyldiga att uppfylla ytterligare kapitaltäckningskrav i enlighet med Basel III. Således fastställde Rysslands centralbank en kapitaltäckningspremie för systemvikt från den 1 januari 2016 till ett belopp av 0,15 % av riskvägda tillgångar, med en årlig ökning för att nå ett värde på 1 % (från 1 januari 2020) [ 7] . Till exempel är nu den lägsta kapitaltäckningsgraden (H1,0) för en bank 8 %. Med hänsyn tagen till minimikraven för kapitaltäckningspåslaget (2,5 %) och minsta systemviktighetspåslaget (1 %), bör N1,0-kvoten för systemviktiga kreditinstitut vara minst 11,5 %.
Den kortsiktiga likviditetskvoten (LCR) som en standard fastställd för systemviktiga banker i enlighet med artikel 57 i den federala lagen "Om Ryska federationens centralbank (Rysslands centralbank)" har tillämpats sedan 1 januari 2016 [ 8] . Det lägsta tillåtna värdet för standarden från 1 januari 2019 är 100 %. Dessutom måste systemviktiga kreditinstitut från 2018 följa den strukturella likviditetskvoten (netto stabil finansieringskvot), vars lägsta tillåtna värde också är 100 % [9] .