Slutskys tillstånd

Slutsky- tillståndet är villkoret för ergodiciteten hos en slumpmässig process:

Ett nödvändigt och tillräckligt villkor för ergodicitet med avseende på medelvärdet av en stationär slumpmässig process med en korrelationsfunktion är uppfyllandet av följande likhet: $R_{x}$

$\lim \limits _{T\to \infty }{1 \over T}\int \limits _{0}^{T}\!R_{x}(u)(1-{u \over T })du=0$

Uppkallad efter den sovjetiska vetenskapsmannen E. E. Slutsky .