Chan Kalok

Kalok Chan ( eng.  Kalok Chan ; Yer . 陳家樂, Cant. -ryska. Chan Kalok , kinesisk-ryska. Chen Jiale ; född 1961 , Hongkong , brittiska imperiet ) är en kinesisk ekonom , dekan och professor i ekonomi vid kinesiska University of Hong Kong .

Biografi

Kalok Chan föddes 1961 i Hong Kong [1] .

Kalok Chan fick en kandidatexamen i ekonomi från det kinesiska universitetet i Hong Kong 1985 och 1983 reste Chan till USA, där han tilldelades en doktorsexamen i finans från Ohio State University 1990 [2] .

Han började sin lärarkarriär som biträdande professor nationalekonomi 1990-1995 och docent i nationalekonomi 1995-1997 vid Arizona State University . Tillbaka i Hong Kong, var docent 1995-2000, professor 2000-2002, finansordförande sedan 2002, Synergys-Jeffrey Yen professor sedan 2008, dekan 2013-2014 vid Hong Kong University of Science and Technology . Han är också för närvarande dekanus och professor i finans vid Wei Long Department of Business School vid Chinese University of Hong Kong sedan 2014 [2] .

Kalok Chan var gäststipendiat vid institutionen för ekonomi och finans, City University of Hong Kong 1994, gästprofessor vid National University of Singapore 2000-2001 och 2007, gästprofessor vid Nanyang Technological University 2006, medredaktör 1997 -2008, biträdande redaktör sedan 2008 Pacific-Basin Finance Journal och biträdande redaktör för Journal of Financial Research 2006-2013 och Review of Finance 2008-2011, Asia-Pacific Journal of Financial Studies 2007-2010 år, "Finance Letters" 2003- 2006, "Asia-Pacific Journal of Finance" 1996-1998, ordförande för Asian Finance Association 2008-2010 [2] .

Kalok Chan har varit biträdande redaktör för Journal of Applied Finance sedan 2013 och Journal of Financial Perspectives sedan 2012, Emerging Market Review sedan 2007, ordförande i organisationskommittén för Hong Kong Institute of Bankers sedan 2008, medlem av TraHK Supervisory Committee sedan 2014, medlem av investeringskommittén för sjukhusadministrationen sedan 2009, medlem av Hang Seng Index sedan 2008 [2] .

Utmärkelser

• 1988 - McCoy Fellowship från Ohio State University ;
• 1989 - Pris för enastående vetenskaplig prestation från Ohio State University ;
• 1989 - Presidentstipendium från Ohio State University ;
• 1994 - Fakultetsbiståndsanslag från Arizona State University ;
• 1994 - Forskningsanslag från Arizona State University ;
• 1994 - forskningsanslag från PACAP;
• 1997 - Wei Long Foundation-stipendium från Hong Kong University of Science and Technology ;
• 2000 - treårigt stipendium från Wei Long Foundation;
• 2000 - tvåårigt stipendium från Doktorandsstiftelsen;
• 2002 - Pris för bästa arbete från PACAP vid den internationella konferensen om finans;
• 2003 - Pris för enastående arbete från Eastern Financial Association;
• 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 - forskningsanslag från Hong Kong Research Council;
• 2003 - kom in på listan över de 1000 mest citerade ekonomerna 1990-2000 enligt M. Blaug ;
• 2001, 2009, 2011 - rankad bland de bästa finansiella forskarna i Asien-Stillahavsområdet enligt Pacific-Basin Finance Journal;
• 2006 - Barclays Research Award från Australiens globala investerare;
• 2008 - Pris för bästa arbete från China International Conference on Finance;
• 2011 - Forskningspris från Hong Kong Society of Financial Analysts.

Bibliografi

• Chan K., Chan YC Prisinformativitet och aktieavkastningssynkronitet: Bevis från prissättningen av erfarna aktieerbjudanden//Journal of Financial Economics, 2014
• Chan K., Cakici N., Topyan K. Cross-Sectional Stock Return Predictability in China//European Journal of Finance, 2014
• Chan K., Dasgupta S., Gao N. When the Tail Wags the Dog: Industry Leaders and Cross-Industry Information Diffusion// Management Science, Vol 59, no. 11, 2013-s. 2566-2585
• Chan K., Hameed A., Kang W. Aktiekurssynchronicity and Liquidity//Journal of Financial Markets, Vol 16, 2013 -pp. 416-438
• Chan K., Covrig V. Why Foreign Investors Trade More Frequently?//Journal of International Money and Finance, Vol 31, 2012 -pp. 793-817
• Chan K., Chung P. "Asymmetric Price Distribution and Bud-Ask Quotes in the Stock Option Market//Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol 41, 2012 -s.87-102
• Chan K., Tse Y., William M. Relationen mellan råvarupriser och valutakurser: bevis från terminsmarknader//råvarupriser och marknader/redigerad av Takatoshi Ito och Andrew K. Rose, NBER-EASE Vol 20, 2011 — s. 47-71
• Chan K., Covrig V., Ng L. "Home Bias and Firm Value, Evidence from Investments of Mutual Funds Worldwide// Journal of International Economics, 2009 -s. 230-241
• Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. Informationsasymmetri och tillgångspriser: Bevis från China Foreign Share Discount//Journal of Finance, Vol 63, 2008 -s.159-196
• Bae K.-H., Chan K., Fong W.-M. "Internationella portföljallokeringar under den asiatiska finanskrisen: Bevis från amerikanska slutna fonder// Aktiemarknadens likviditet: Implikationer för marknadsmikrostruktur och tillgångsprissättning/utg. GN Gregoriou och F.-S. Lhabitant, 2008
• Chan K., Kot H.-W. Portfolio Concentration and Closed-End Fund Discounts: Bevis från den kinesiska marknaden//Emerging Market Finance, Vol 9, 2007-s.129−143
• Ahn H.-J., Cai J., Chan K., Hamao Y. Tick Size Change and Liquidity Provision on the Tokyo Stock Exchange//Journal of the Japanese and International Economies, Vol 21, 2007 -s. 173-194.
• Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. Informationsförmågan hos inhemska och utländska investerares aktieaffärer: Bevis från den perfekt segmenterade kinesiska marknaden//Journal of Financial Markets, Vol 10, 2007 - pp. 391-415
• Chan K., Hameed A. Aktiekurssynkronitet och analytikertäckning på tillväxtmarknader//Journal of Financial Economics, Vol 80, 2006 — s.115-147
• Chan K., Kot H.-W. Price Reversal and Momentum Strategies// Journal of Investment Management, Vol 4, 2006 - s.70-89.
• Chan K., "Market Segmentation and Share Price Premium: Evidence from Chinese Stock Markets" 2005, med Johnny Kwok, Journal of Emerging Market Finance, 4, 43-61.
• Chan K., "What Determines the Domestic Bias and Foreign Bias? Evidence from Mutual Fund Equity Allocations Worldwide", med Vincentiu Covrig och Lilian Ng, 2005, Journal of Finance Vol 60, 1495-1534
• Chan K., "Free Float and Market Liquidity: Evidence from Hong Kong Government's Intervention", med Yue-Cheong Chan och Wai-Ming Fong, 2004, Journal of Financial Research, Vol 27, 179-197.
• Chan K., "Underprissättning och långsiktiga resultat av börsintroduktioner i Kina, med KC John Wei och Junbo Wang, 2004, Journal of Corporate Finance, Vol 10, 409-430.
• Chan K., "Investability and Return Volatility in Emerging Equity Markets", med Kee-Hong Bae och Angela Ng, 2004, Journal of Financial Economics, Vol 71, 239-263.
• Chan K., "Vad händer om handelsplatsen skiljer sig från affärsplatsen? Bevis från Jardine Group Trading", med Allaudeen Hameed och Sie-Ting Lau, 2003, Journal of Finance, Vol 58, 1221-1246.
• Chan K., "The Informational Role of Stock and Option Volume," med Peter Chung och Wai-Ming Fong, 2002, Review of Financial Studies 15,1049-1075.
• Chan K., "Limit Orders, Depth, and Volatiltiy, Evidence from Stock Exchange of Hong Kong" med Hee-Joon Ahn och Kee-Hong Bae, Journal of Finance, 2001, Vol 56, 767-788.
• Chan K., "Depository Receipts, Country Funds, and the Peso Crash: The Intraday Evidence", med Warren Bailey och Peter Chung, Journal of Finance, 2000, Vol 55, 2693-2717.
• Chan K., "Overnight Information and Intraday Trading Behavior: Evidence from NYSE Cross-listed Stocks and their Local Market Information", med Mark Chockalingam och Wan Lai, Journal of Multinational Financial Management, 2000, Vol 10, 495-509.
• Chan K., "Trade Size, Order Obalance, and the Volatility-Volume Relation," med Wai-Ming Fong, Journal of Financial Economics, 2000, Vol 57, 247-273.
• Chan K., Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets, med Allaudeen Hameed och Wilson Tong, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, Vol 35, 153-172.
• Chan K., "Bid-Ask Spread and Arbitrage Profitability: A Study of the Hong Kong Index Futures and Options Market", med Kee-Hong Bae och Yan-Leung Cheung, Journal of Futures Market, 1998, Vol 18, 743-763 .
• Bessembinder H., Chan K. Market Efficiency and the Returns to Technical Analysis//Financial Management, Vol 27, No 2, 1998 -pp.5-17
• Chan K., McQueen G., Thorley S. Asian Stock Market Bubbles// Pacific-Basin Finance Journal, Vol 6, 1998 -s.125-152.
• Bessembinder H., Chan K., Seguin P. An Empirical Examination of Information, Differences of Opinion, and Trading Activity // Journal of Financial Economics, Vol 40, 1996 -pp.105-134
• Chan K., Chung P., Johnson H. Intraday Bid-Ask Spread Pattern in the Stock and Option Market// Journal of Finance and Quantitative Analysis, Vol 30, 1995 -s.329-346
• Chan K., "Vektorautoregression eller simultanekvationsmodell? The Intraday Relationship Between Index Arbitrage and Market Volatility," med Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1995, Vol 19, 173-179.
• Chan K., "The Profitability of Technical Trading Rules in the Asian Stock Markets," med Hank Bessembinder, .Pacific-Basin Finance Journal, 1995, Vol 3, 257-284.
• Chan K., "Why Option Prices Lag Stock Prices: A Trading-Based Explanation", med Peter Chung och Herb Johnson, Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1957-1967.
• Chan K., "Ofullkomlig information och korsautokorrelation bland aktiekurser," Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1211-1230.
• Chan K., "Indexarbitrage, Spot and Futures Price Volatility, and Spot Market Volume: A test with Intraday Transactions Data", med Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1993, Vol 17, 663-688.
• Chan K., "Price Volatility in the Hong Kong Stock Market: A Test of the Information and Trading Noise Hypothesis", med Yue-cheong Chan, Pacific-Basin Finance Journal, 1993, Vol 1, 189-201.
• Chan K., "Time Variing Risk Premium and Forecastable Returns in Futures Markets," med Hank Bessembinder, Journal of Financial Economics, Vol 32, 1992 - s.169-193.
• Chan K. En ytterligare analys av fördröjningsrelationen mellan kontantmarknaden och aktieindexterminsmarknaderna//Review of Financial Studies, Vol 5, 1992 -s.123-152.
• Chan K., Chan KC, Karolyi A. Intraday Volatility in the Stock Market and Stock Index Futures Market//Review of Financial Studies, Vol 4, 1991 -pp.657-684.

Anteckningar

1. ↑ Blaug M. Vem är vem i ekonomi , fjärde upplagan. — Edward Elgar Publishing . - 2003. - S. 145-146. - ISBN 978-1-84064-992-5 .
2. ↑ 1 2 3 4 5 6 CUHK Business School . Akademisk personal - Chan, Kalok . – Dec 2015.