Den algebraiska Riccati-ekvationen är en icke-linjär matrisekvation som används för att lösa vissa problem inom kontrollteori , i synnerhet vid konstruktion av en linjär-kvadratkontroller och Kalman-filter .
Två klassiska typer av algebraiska Riccati-ekvationer:
Namnen på båda typerna beror på deras tillämpning i studiet av kontinuerliga respektive diskreta dynamiska system .
Iterativa metoder tillämpas för att lösa den algebraiska Riccati-ekvationen , såsom Newtons metod , såväl som olika matrisexpansioner , särskilt den spektrala nedbrytningen .