Martingale Duba
Oaks martingal i teorin om slumpmässiga processer är en slumpmässig process byggd på ett ganska generellt sätt, som alltid visar sig vara en martingal .
Definition
Låt en godtycklig sekvens av slumpvariabler ges . Låt en slumpvariabel vara sådan att dess matematiska förväntan är ändlig: . Låt oss definiera en sekvens
.
![{\displaystyle X_{n}=\mathbb {E} [X\mid Y_{1},\ldots ,Y_{n}],\quad n\in \mathbb {N} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/338744f77ec43446a9c6685bb85951deef778fc4)
Då är den slumpmässiga processen en martingal och kallas för Doob-martingal.
