Fasta effekter med individuella backar

Fasta effekter med individuella lutningar, fixerade effekter med individuella lutningar, FEIS, FE-IS - en typ av regressionsanalys på paneldata med fasta effekter, som gör det möjligt att erhålla uppskattningar inte bara av den individuella effekten i modellens generella konstant ( som standard FE- modellen gör ), men introducerar också lutningar specifika för individerna i urvalet för den oberoende variabeln . FEIS -uppskattningar introducerades först i en artikel ( Polachek, Kim, 1994 ).

Formellt utseende

J. Wooldridge generaliserade metoden för skattning med individuella sluttningar som föreslagits i ( Polachek, Kim, 1994 ) så att standard FE -estimatorer betraktades som ett specialfall av FEIS -estimatorer [1] . Om den övergripande FEIS- modellen ser ut så här:

{\displaystyle y_{it}=x_{it}\beta +w_{it}a_{i}+\epsilon _{it))

var är svaret och är de observerade tidsvarierande prediktorerna, är deras regressionskoefficienter, är de oobserverade individuella effekterna och är regressionsresterna, då är standard FE- modellen ekvivalent med den som beskrivs ovan för . $y_{it}$ $x_{it}$ ${\displaystyle w_{it))$ $\beta$ $a_{{i}}$ $\epsilon _{{it}}$ $w_{it}=1$

Applikation

Monte Carlo - experiment har visat att FEIS- uppskattningar är ett mer acceptabelt val än standard -FE om antagandet om parallella trender för oberoende variabler för olika individer inte fungerar [2] .

I Stata implementeras FEIS- modellen genom tillägget xtfeis.ado[3] .

Anteckningar

↑ Wooldridge, 2010 , sid. 377-378.
↑ Brüderl, Ludwig, 2014 , sid. 344.
↑ Ludwig, 2010 .

Litteratur

Ludwig V. xtfeis.ado: Linear Fixed Effects Models with Individual Slopes // 8:e tyska Stata Users Group Meeting, Berlin, 25.06.2010. — 2010.
Brüderl J., Ludwig V. Panelregression med fasta effekter // Best H., Wolf C. The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference. - SAGE Publications, 2014. - S. 327-358.
Polachek S., Kim M.-K. Paneluppskattningar av inkomstgapet mellan könen: Individuell specifik intercept och individspecifika lutningsmodeller // Journal of Econometrics. - 1994. - Nr 61 . - S. 23-42.
Wooldridge J. 11.7.2 Allmänna modeller med individuellt specifika lutningar // Tvärsnitts- och paneldatas ekonometri. - Cambridge: MIT Press, 2010. - P. 377-381.