Panelstudie
Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 14 mars 2021; kontroller kräver 8 redigeringar .Panelforskning är en statistisk teknik som ofta används inom samhällsvetenskap , epidemiologi och ekonometri som behandlar två dimensioner (tvärsnitt/tidsserier) av paneldata [1] . Data samlas in över tid från samma grupper av människor eller individer och sedan genomförs regressionen i dessa två dimensioner. Multivariatanalys är en ekonometrisk metod där data samlas in i mer än två dimensioner (det vill säga, förutom tid och individer, som i vårt fall, tillkommer en tredje, fjärde, etc. dimension). [2]
I vid bemärkelse är panelforskning synonymt med longitudinell forskning .
En typisk regressionsmodell av en panelstudie representeras av formeln , där y är den beroende variabeln , x är den oberoende variabeln , a och b är koefficienter, i och t är index för individer och tid. Felmarginalen är mycket viktig i denna analys. Antaganden om fel avgör om vi menar fasta effekter eller slumpmässiga effekter. Med tanke på en modell med fasta effekter, är den tänkt att variera icke-slumpmässigt med index eller , vilket gör modellen med fasta effekter analog med modellen för dummyvariabler av en dimension. I en slumpeffektmodell antas den variera slumpmässigt med index eller kräver speciell bearbetning i felvariansmatrisen. [3]
Panelstudien har tre oberoende tillvägagångssätt:
- Oberoende forskning i allmänhet;
- Modeller av slumpmässiga effekter [4] ;
- Modeller med fasta effekter [5] .
Valet mellan dessa metoder beror på syftet med vår studie och problemen med uppsättningen externa faktorer av förklaringsvariabler.
En oberoende studie i allmänhet
Påstående: Det finns inga unika attribut för individer som mätningar görs med, och det finns ingen universell faktor för mätning av tid.
Modeller med fasta effekter
Påstående: Det finns inga unika attribut hos individer som inte är resultatet av slumpmässiga förändringar och som inte varierar över tiden. Lämpligt om du bara vill dra slutsatser om de testade individerna. Känd som "Least Squares Dummy Variable Model" (LSDVM)
Random Effect Models
Påstående: Det finns unika konstanter för individer som är resultatet av slumpmässiga förändringar och som inte är associerade med individuell regression. Denna modell är lämplig om du behöver dra en slutsats om hela populationen, och inte ett urval av testade individer.
Se även
- Houseman test
- Faktoranalys
- Fasta effekter med vektornedbrytning
- Fasta effekter med individuella backar
Anteckningar
- ↑ Maddala, GS Introduktion till ekonometri . — Tredje. - New York: Wiley, 2001. - ISBN 0-471-49728-2 .
- ↑ Davies, A.; Lahiri, K. Ett nytt ramverk för att testa rationalitet och mäta aggregerade stötar med hjälp av paneldata // Journal of Econometrics : journal. - 1995. - Vol. 68 , nr. 1 . - S. 205-227 . - doi : 10.1016/0304-4076(94)01649-K .
- ↑ Analys av paneler och begränsade beroende variabla modeller / Hsiao, C.; Lahiri, K.; Lee, L.; Pesaran, MH. - Cambridge: Cambridge University Press , 1999. - ISBN 0-521-63169-6 .
- ↑ Paneldatamodell med slumpmässiga effekter . www.machinelearning.ru Hämtad 18 april 2020. Arkiverad från originalet 24 februari 2020.
- ↑ Datamodell för panelen med fasta effekter . www.machinelearning.ru Hämtad 18 april 2020. Arkiverad från originalet 24 februari 2020.
Litteratur
- Panelprov / V. L. Telitsyn // Stora ryska encyklopedin : [i 35 band] / kap. ed. Yu. S. Osipov . - M . : Great Russian Encyclopedia, 2004-2017.