Sekventiell kvadratisk programmering ( SQP ) är en av de vanligaste och mest effektiva optimeringsalgoritmerna för allmänna ändamål [1] , vars huvudidé är den sekventiella lösningen av kvadratiska programmeringsproblem som approximerar ett givet optimeringsproblem . För optimeringsproblem utan begränsningar omvandlas SQP-algoritmen till Newtons metod för att hitta den punkt där gradienten för målfunktionen försvinner. För att lösa det ursprungliga problemet med jämlikhetsbegränsningar omvandlas SQP-metoden till en speciell implementering av de Newtonska metoderna för att lösa Lagrange- systemet .
Tänk på ett icke-linjärt programmeringsproblem av följande form:
under restriktioner
Problemets lagrangian tar följande form:
var och är Lagrange-multiplikatorerna .
Vid iterationen av huvudalgoritmen bestäms motsvarande sökriktningar som en lösning på följande kvadratiska programmeringsunderproblem :
under restriktioner
_ | Optimeringsmetoder|
---|---|
En-dimensionell |
|
Noll ordning | |
Första beställning | |
andra beställning | |
Stokastisk | |
Linjära programmeringsmetoder _ | |
Icke -linjära programmeringsmetoder |