Broish-Godfrey test
Breusch -Godfrey- testet , även kallat Breusch - Godfrey seriell korrelation LM-test , är en procedur som används inom ekonometri för att testa autokorrelation i godtycklig ordning i slumpmässiga fel i regressionsmodeller . Testet är asymptotiskt, det vill säga en stor urvalsstorlek krävs för slutsatsernas validitet .
Det speciella med detta test är att det kan användas nästan alltid, till skillnad från till exempel Durbin-Watson- testet eller Durbin h-testet . Dessutom testar dessa test endast för första ordningens autokorrelation, medan Breusch-Godfrey-testet låter dig testa för autokorrelation av valfri ordning.
Essensen och förfarandet för testet
För att kontrollera ordningens autokorrelation använder testet en hjälpregression av de minsta kvadraternas residualer av den ursprungliga modellen på faktorerna för denna modell och eftersläpningsvärdena för residualerna:
Vidare, för denna hjälpregression, testas hypotesen om den samtidiga likaheten till noll av alla koefficienter med eftersläpningsrester. Kontrollen utförs med hjälp av motsvarande LM-statistik lika med , där är bestämningskoefficienten för hjälpmodellen, och är urvalsstorleken (denna urvalsstorlek är mindre än urvalsstorleken för den ursprungliga modellen, eftersom på grund av fördröjningen värden för residualerna i hjälpregressionen, de första observationerna beaktas inte). Teststatistiken har en asymptotisk fördelning . Om värdet på statistiken överstiger det kritiska värdet anses autokorrelationen vara signifikant, annars är den obetydlig.
