KST (indikator)

KST ( Know Sure Thing , även KST-oscillator ) är en kombinerad teknisk indikator på utjämnade och viktade instrumentprisändringshastigheter på fyra olika intervall [1] [2] [3] .

Historik och namn

KST-indikatorn utvecklades av Martin J. Pring och introducerades och beskrev den först i detalj 1993 i boken Martin Pring on the Market Momentum [ 1 ] [ 2] .

KST är en förkortning för Know Sure Thing , som vanligtvis översätts som Know Sure Thing , men Martin Pring varnade:

... det är viktigt att veta att ingen på marknaden kan agera säkert — Martin Pring "Marting Pring on Momentum " [2] .

Originaltext (engelska) :

... det är också viktigt att veta att detta tillvägagångssätt inte är en säker sak

— Martin J. Pring Martin Pring om marknadsmomentum [1] .

Beräkningsmetod

I den ursprungliga tekniken sammanfattas fyra indikatorer på prisförändringshastigheten vid olika intervall, utjämnade med exponentiella glidande medelvärden , med hänsyn till viktkoefficienter [4] :

${\textit {KST}}_{t}=W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_{i,x_ {1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}})+W_{3 }\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\textit {EMA} }_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}}),$

var är värdet på indikatorn under den aktuella perioden ; - viktkoefficienter (konstant), värdet av glidande medelvärden för tillfället : ${\textit {KST}}_{t}$ $KST$ $t$ ${\displaystyle W_{1},W_{2},W_{3},W_{4))$ ${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}} ,{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}$ $t$

${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}}=\alpha _{\textit {avg}}\cdot p_{t}+(1-\alpha _{\textit { avg)))\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

byggd med olika utjämningskoefficienter, beräknade enligt den traditionella "dagliga formeln" för teknisk analys:

$\alpha _{\textit {avg}}={\frac {2}({\textit {avg}}+1)),$

där värden från prisändringsindikatorer används som en parameter ${\textit {avg))$ ${\textit {avg}}_{1},{\textit {avg}}_{2},{\textit {avg}}_{3},{\textit {avg}}_{4}$

${\textit {RoC}}_{t,x}={\frac ({\textit {close}}_{t}-{\textit {close}}_{tx}}{{\textit { stäng}}_{tx}}}\cdot 100\%,$

där fyra olika intervall tas som parameter och - nuvarande - stängningskurs och stängningskurs för perioder sedan - . $x$ ${\displaystyle x_{1},x_{2},x_{3},x_{4))$ ${\textit {close}}_{t},{\textit {close}}_{tx}$ $t$ $x$ $tx$

I sitt arbete rekommenderar Martin Pring följande värderingar:

Antal perioder att beräkna ${\textit {RoC}}\ (x):x_{1}=10,x_{2}=15,x_{3}=20,x_{4}=30.$
Längder på exponentiellt utjämnade glidande medelvärden ${\textit {EMA}}\ ({\textit {avg}}):{\textit {avg}}_{1}=10,{\textit {avg}}_{2}=10,{ \textit {avg}}_{3}=10,{\textit {avg}}_{4}=15.$
Viktningsfaktorer för summering $(W):W_{1}=1,W_{2}=2,W_{3}=3,W_{4}=4.$

Efter att ha ersatt dessa värden tar formeln formen:

${\textit {KST}}_{t}=1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}} _{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}} _{t,15}(RoC_{i,30}).$

Vissa analytiker rekommenderar att man väger det resulterande värdet [2] :

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_ {i,x_{1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}}) +W_{3}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\ textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}})}{W_{1}+W_{2}+W_{3}+W_ {fyra}}},$

eller med ursprungliga parametrar:

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1+2+3+4}}.$

Det kan ses av formlerna att den största vikten - 4 ges till det längsta värdet som utjämnas med det långsammaste . $RoC_{i,30}$ ${\textit {EMA}}_{t,15}$

Handelsstrategier

Den ursprungliga bedömningen av KST-beteende är multifaktoriell och komplex, men rent mekaniska strategier är också möjliga [2] :

Öppna en lång position när KST korsar sitt glidande medelvärde från botten och upp.
Stäng en lång position när KST korsar sitt glidande medelvärde från topp till botten.

Dessutom, enligt analytiker, rekommenderas inte en sådan strategi för att öppna korta positioner [2] .

Anteckningar

↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring på Market Momentum. McGraw-Hill, New York, 1 maj 1997 - 358 sid. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
↑ 1 2 3 4 5 6 Colby Robert. Encyclopedia of tekniska marknadsindikatorer. - 2:a uppl. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 sid. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ Välj din handelstrend // Martin J. Pring, aktier och råvaror V. 18:4 (62-68).
↑ Prings KST MetaStock-formler arkiverade 8 juni 2012 på Wayback Machine

Litteratur

Martin J. Pring Martin Pring om Market Momentum. McGraw-Hill, New York, 1 maj 1997—358 sid. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
Välj ut din handelstrend // Martin J. Pring, aktier och råvaror V. 18:4 (62-68).

Länkar

Pring Research .

Teknisk analys
Grundläggande koncept	trend Den effektiva marknadshypotesen en spontan promenad Tidsram Dow teori Korrektion trendlinjer Mekaniskt handelssystem mönster Handelsvolym skalpering Glipa Elliott Wave Theory Byt glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Luffarschack Renko Japanska ljus
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidande medelvärde Kaufman Balansvolym Vapenindex Kassaflödesindex Massindex Ackumulerings-/fördelningsindex Relativ styrka Index Råvarukanalindex Negativa och positiva volymindex MACD-indikator Ichimoku-indikator Donchyan kanal Keltner kanal Coppock kurva Enkel rörelse Bollinger band Stig/fall linje Momentum Ultimate oscillator McClellan Oscillator Paraboliskt tid/prissystem Riktningsrörelsesystem glidande medelvärde Stokastisk oscillator Antalet öppna positioner Pris- och volymtrend Japanska ljus
programvara	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analytiker	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott