Trix eller TRIX [1] (från engelska trippel exponentiellt glidande medelvärde - trippel exponentiellt utjämnad glidande medelvärde) - oscillator , som är procentandelen av närliggande värden av det trippelexponentiellt utjämnade glidande medelvärdet (TMA) av stängningskurser för perioden [ 2] [3] .
Trix-indikatorn introducerades först av Jack K. Hutson 1980 i en artikel Good Trix in Technical Analysis of Stocks & Commodities , som han var chefredaktör för vid den tiden [2] [4] .
För att få TRIX-indikatorn beräknas ett trippelt exponentiellt utjämnat glidande medelvärde av stängningskursen och sedan tas den procentuella förändringen av det sista värdet till det föregående, det vill säga följande sekvens av åtgärder utförs:
där — värdet på indikatorn för tillfället , — exponentiellt vägda glidande medelvärden av tredje, andra och första ordningen för tillfället , — utjämningskoefficienten, — slutkursen. indexet anger värdena för motsvarande parametrar under tidigare perioder.
Utjämningsfaktorn är traditionellt för teknisk analys uttryckt i antal perioder (genom storleken på medelvärdesfönstret):
TRIX brukar fluktuera runt nollnivåer. Köp bör vara när indikatorn ändrar riktning. För att göra detta kan du jämföra det aktuella värdet med det föregående eller dess position i förhållande till signallinjen, vilket kan vara det glidande medelvärdet för själva indikatorn. Följande tillvägagångssätt är giltiga [2] [3] :
Vissa analytiker rekommenderar inte att använda Trix för korta strategier [2] .
I analogi med beräkningsformeln och ett liknande koncept presenteras Trix-indikatorn ibland som RoC för TMA.
Teknisk analys | |
---|---|
Grundläggande koncept | |
Grafer | |
Indikatorer |
|
programvara |
|
Analytiker |