Råvarukanalindex

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 23 november 2013; kontroller kräver 10 redigeringar .

Råvarukanalindex ( eng. commodity channel index , eng. CCI ) är en teknisk indikator baserad på analysen av den aktuella förändringen i prisavvikelsen från dess genomsnittliga värde för en viss period och det genomsnittliga absoluta värdet av denna parameter [1] [ 2] [4] . Trots namnet är denna indikator tillämplig på alla finansiella marknader [1] [2] . CCI utvecklades av Donald Lambert [2] , som först publicerade en artikel om det i oktober 1980 i tidskriften Commodities (tidigare Futures).[1] .

Hypotes

Det antas att om priset avviker från sitt glidande medelvärde med ett intervall som är större än vanligt för den aktuella perioden, så förändras trenden [1] [2] [4] .

Konstruktionsteknik

Typiskt pris

Som en nyckelprisindikator för sin indikator introducerar Donald Lambert begreppet typiskt pris , som beräknas med hjälp av följande formel [2] :

{\text{Typiskt pris}}_{t}=p_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),

där (nedan ) är ett typiskt pris, är ett högsta pris, är ett minimipris, är slutkursen för den aktuella perioden . ${\text{Typiskt pris}}_{t}$ $p_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle låg_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

Till exempel, för en handelsdag där den högsta var 1,2200, den lägsta var 1,2080 och stängningen var 1,2150, skulle ett typiskt pris vara:

p_{t}={\frac {1.2200+1.2080+1.2150}{3))=1.2143.

CCI-beräkning

Handelskanalindexet beräknas som det reducerade förhållandet mellan den aktuella avvikelsen av ett typiskt pris från dess enkla glidande medelvärde till den genomsnittliga absoluta avvikelsen för detta värde [1] [2] :

CCI_{t}={\frac {1}{0.015}}\cdot {\frac {p_{t}-{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})}{{\ textit {MAD}}_{n}(p_{t})}},

var är värdet på råvarukanalindexet, är omvandlingsfaktorn, är det typiska priset, är det enkla glidande medelvärdet av det typiska priset, är den genomsnittliga absoluta avvikelsen för det typiska priset från dess glidande medelvärde under perioden . ${\displaystyle CCI_{t))$ ${\frac {1}{0,015}}$ $p_{t}$ $SMA_{n}(p_{t})$ $MAD_{n}(p_{t})$ $n$

Reduktionskoefficienten är kosmetisk till sin natur och är utformad för att passa värdena för den absoluta avvikelsen i intervallet : ${\frac {2}{3))$ $[-100 100]$

{\frac {1}{0.015}}=100\cdot {\frac {2}{3}}.

Det enkla glidande medelvärdet av ett typiskt pris är det aritmetiska medelvärdet av detta pris över perioderna: $n$

{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}p_{ti}.

Den genomsnittliga absoluta avvikelsen är det aritmetiska medelvärdet av den absoluta avvikelsen för ett typiskt pris från dess glidande medelvärde över perioderna: $n$

{\textit {MAD}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{ti} -SMA_{n}(p_{t})|.

Handelsstrategier

En klassisk strategi är en där transaktioner sker när CCI stiger över 100 eller faller under -100 [1] [2] [4] . Det är:

För långa positioner:
- Köp när CCI faller under -100.
För korta positioner:
- Sälj (korta) när CCI stiger över 100.

Vissa författare [2] rekommenderar att man använder ett nollvärde som en signallinje, och kallar en sådan strategi för Zero CCI- indikatorn , det vill säga:

Köp (öppna en lång position, stäng en kort position) när CCI stiger över noll.
Sälj (stäng en lång position, öppna en kort position) när CCI faller under noll.

Anteckningar

↑ 1 2 3 4 5 6 Stephen B. Akelis. Råvarukanalindex // Teknisk analys från A till Ö. Fullständig uppsättning handelsverktyg... från Absolute Width Index till japanska ljusstakar = Teknisk analys från A till Ö: Täcker varje handelsverktyg... från Absolute Breadth Index till Zig Zag / Per. från engelska. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 233-234. — 376 sid. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiverad kopia (inte tillgänglig länk) . Hämtad 13 maj 2012. Arkiverad från originalet 14 april 2012. (obestämd)
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Colby Robert. Encyclopedia of tekniska marknadsindikatorer. - 2:a uppl. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 sid. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 3 Ordlista för handelsindikator Arkiverad 1 september 2011. (engelska) // AsiaPacFinance.com.

Teknisk analys
Grundläggande koncept	trend Den effektiva marknadshypotesen en spontan promenad Tidsram Dow teori Korrektion trendlinjer Mekaniskt handelssystem mönster Handelsvolym skalpering Glipa Elliott Wave Theory Byt glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Luffarschack Renko Japanska ljus
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidande medelvärde Kaufman Balansvolym Vapenindex Kassaflödesindex Massindex Ackumulerings-/fördelningsindex Relativ styrka Index Råvarukanalindex Negativa och positiva volymindex MACD-indikator Ichimoku-indikator Donchyan kanal Keltner kanal Coppock kurva Enkel rörelse Bollinger band Stig/fall linje Momentum Ultimate oscillator McClellan Oscillator Paraboliskt tid/prissystem Riktningsrörelsesystem glidande medelvärde Stokastisk oscillator Antalet öppna positioner Pris- och volymtrend Japanska ljus
programvara	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analytiker	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott