Keltner kanal

Keltner-kanal [1] ( Eng. Keltner-kanal ) är en teknisk indikator som består av två band över och under prisindikatorns glidande medelvärde, vars bredd bestäms som en andel av den genomsnittliga prisförändringen under perioden [2] . Författaren till denna teknik är Chester W. Keltner ( Eng. Chester W. Keltner ; (1909-1998)), som publicerade den i sin bok How To Make Money in Commodities ( Eng. How To Make Money in Commodities ) 1960 [ 3] .

Konstruktionsteknik

Originalteknik

Enligt den ursprungliga metoden tas ett typiskt pris som en prisindikator , som beräknas med följande formel [2] :

${\text{Typiskt pris}}_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),$

där är ett typiskt pris, är ett högsta pris, är ett minimipris, är slutkursen för den aktuella perioden . ${\text{Typiskt pris}}_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle låg_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

Den mellersta linjen i indikatorn är ett enkelt glidande medelvärde av det typiska priset.

De övre och nedre linjerna på indikatorn är separerade från mittlinjen med ett belopp som är lika med det enkla glidande medelvärdet för det dagliga handelsintervallet ( engelsk handelsintervall - skillnaden mellan högsta och lägsta handelspriser för perioden):

${\text{Handelsintervall}}_{t}=high_{t}-low_{t}.$

I den ursprungliga metoden används 10-periods glidande medelvärden som utjämningslinjer för alla indikatorer:

${\text{Up Line}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Typical Price}}_{t})+{\text{SMA}}_ {10}({\text{Handelsintervall}}_{t});$

${\text{Down Line}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Typiskt pris}}_{t})-{\text{SMA}}_ {10}({\text{Handelsintervall}}_{t}).$

Modifierad teknik

Keltnerkanalen har utsatts för omfattande forskning och modifiering, särskilt av Linda Bradford Raschkehon rekommenderade att använda exponentiellt glidande medelvärde som en utjämningslinje , och det genomsnittliga sanna intervallet (ATR; eng. genomsnittligt sant intervall ) som bandbredd:

${\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {hög}}_{t},{\textit {stäng}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {låg}} _{t},{\textit {stäng}}_{t-1}),$

där är det verkliga intervallet för den aktuella perioden, är maxpriset för den aktuella perioden, är minimipriset för den aktuella perioden, är slutkursen för föregående period. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {låg}}_{t}$ ${\textit {stäng}}_{t-1}$

Robert Colby rekommenderar att man tar ribbans stängning som pris och använder Keltner-kanalen modifierad av Linda Bradford Raschke i kombination med ett långsiktigt exponentiellt glidande medelvärde. Handel med långa positioner på Keltner-kanalsignaler endast om priset är över det långsiktiga exponentiella glidande medelvärdet och endast kort om under [2] .

Handelsstrategier

Originalteknik

I den ursprungliga metoden anses det att skärningspunkten mellan den övre linjen med prisindikatorn (det högsta priset, eller, i modifieringar, stängningspriset eller det typiska priset) är en signal att öppna en lång position och den nedre ( minimipriset, eller valet: slutkursen eller normalpriset). ) är kort [2] .

Modifierad filterteknik

Enligt den modifierade metoden som rekommenderas av Robert Colby följer det [2] :

Öppna en lång position (köp) när den aktuella dagens stängningskurs är mindre än skillnaden mellan föregående dags 4-dagars stängningskurs och 77 % av föregående dags genomsnittliga verkliga intervall, och stängningskursen måste vara över dess 274-dagars exponentiella glidande medelvärde.
Stäng en lång position (sälj) när den aktuella dagens stängningskurs är större än summan av föregående dags 4-dagars stängningskurs och 77 % av föregående dags genomsnittliga verkliga intervall, och stängningskursen måste vara under dess 274-dagars exponentiella glidande medelvärde.

För korta positioner rekommenderar författaren en spegelbeskrivning.

Keltners regel om små trender

Det enklaste sättet att följa en trend är Keltners regel om små trender [2] :

Köp om maxpriset för den aktuella perioden stiger över maxpriset för föregående period med ett visst belopp.
Sälj om det låga priset för den aktuella perioden faller under det låga priset för föregående period med samma belopp.

Under idealiska förhållanden visar en sådan strategi goda resultat, men i verkliga förhållanden är den fylld med förluster, eftersom den genererar många transaktioner, vilket kan leda till betydande totala transaktionskostnader.

Samband med andra indikatorer

Keltner Channel utnyttjar samma idé som Moving Average och Bollinger Band "envelopes" , men i vart och ett av dessa fall används unika bandbreddstekniker och i allmänhet är strategierna inte korrelerade.

Anteckningar

↑ Hittade också: Keltner-kanaler , Keltner- band , Keltner- band .
↑ 1 2 3 4 5 6 Robert Colby. Encyclopedia of Technical Market Indicators = Encyclopedia of Technical Market Indicators. - M . : "Alpina Publisher" , 2011. - 840 sid. — ISBN 978-5-9614-1443-1 .
↑ Chester W. Keltner, hur man tjänar pengar i varor , Keltner Statistical Service; 3:e tryckta upplagan (1 januari 1960), ASIN: B0007I9UEM.

Litteratur

Chester W. Keltner, How To Make Money in Commodities , Keltner Statistical Service; 3:e tryckta upplagan (1 januari 1960), ASIN: B0007I9UEM.
Oliver Paesler: Technische Indikatoren: das ideal Instrument für jeden erfolgsorientierten Anleger; Methoden, Strategien, Umsetzung . FinanzBuch-Verlag; [Bonn] : Investor-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-89879-248-6 .

Teknisk analys
Grundläggande koncept	trend Den effektiva marknadshypotesen en spontan promenad Tidsram Dow teori Korrektion trendlinjer Mekaniskt handelssystem mönster Handelsvolym skalpering Glipa Elliott Wave Theory Byt glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Luffarschack Renko Japanska ljus
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidande medelvärde Kaufman Balansvolym Vapenindex Kassaflödesindex Massindex Ackumulerings-/fördelningsindex Relativ styrka Index Råvarukanalindex Negativa och positiva volymindex MACD-indikator Ichimoku-indikator Donchyan kanal Keltner kanal Coppock kurva Enkel rörelse Bollinger band Stig/fall linje Momentum Ultimate oscillator McClellan Oscillator Paraboliskt tid/prissystem Riktningsrörelsesystem glidande medelvärde Stokastisk oscillator Antalet öppna positioner Pris- och volymtrend Japanska ljus
programvara	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analytiker	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott