Råvarukanalindex ( eng. commodity channel index , eng. CCI ) är en teknisk indikator baserad på analysen av den aktuella förändringen i prisavvikelsen från dess genomsnittliga värde för en viss period och det genomsnittliga absoluta värdet av denna parameter [1] [ 2] [4] . Trots namnet är denna indikator tillämplig på alla finansiella marknader [1] [2] . CCI utvecklades av Donald Lambert [2] , som först publicerade en artikel om det i oktober 1980 i tidskriften Commodities (tidigare Futures).[1] .
Det antas att om priset avviker från sitt glidande medelvärde med ett intervall som är större än vanligt för den aktuella perioden, så förändras trenden [1] [2] [4] .
Som en nyckelprisindikator för sin indikator introducerar Donald Lambert begreppet typiskt pris , som beräknas med hjälp av följande formel [2] :
där (nedan ) är ett typiskt pris, är ett högsta pris, är ett minimipris, är slutkursen för den aktuella perioden .
Till exempel, för en handelsdag där den högsta var 1,2200, den lägsta var 1,2080 och stängningen var 1,2150, skulle ett typiskt pris vara:
Handelskanalindexet beräknas som det reducerade förhållandet mellan den aktuella avvikelsen av ett typiskt pris från dess enkla glidande medelvärde till den genomsnittliga absoluta avvikelsen för detta värde [1] [2] :
var är värdet på råvarukanalindexet, är omvandlingsfaktorn, är det typiska priset, är det enkla glidande medelvärdet av det typiska priset, är den genomsnittliga absoluta avvikelsen för det typiska priset från dess glidande medelvärde under perioden .
Reduktionskoefficienten är kosmetisk till sin natur och är utformad för att passa värdena för den absoluta avvikelsen i intervallet :
Det enkla glidande medelvärdet av ett typiskt pris är det aritmetiska medelvärdet av detta pris över perioderna:
Den genomsnittliga absoluta avvikelsen är det aritmetiska medelvärdet av den absoluta avvikelsen för ett typiskt pris från dess glidande medelvärde över perioderna:
En klassisk strategi är en där transaktioner sker när CCI stiger över 100 eller faller under -100 [1] [2] [4] . Det är:
Vissa författare [2] rekommenderar att man använder ett nollvärde som en signallinje, och kallar en sådan strategi för Zero CCI- indikatorn , det vill säga:
Teknisk analys | |
---|---|
Grundläggande koncept | |
Grafer | |
Indikatorer |
|
programvara |
|
Analytiker |