Riktningsrörelsesystem

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 23 november 2013; kontroller kräver 15 redigeringar .

Directional Movement System ( DMS från engelska directional movement system ) eller Directional Movement Index ( DMI från engelska directional movement index ) är ett system med tekniska indikatorer utvecklat av Wells Wilder[1] och presenterades i juni 1978 i sin bok New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] .

Riktningsrörelsesystemet inkluderar följande syntetiska värden och index, som kan användas individuellt, tillsammans, såväl som i olika kombinationer med andra marknadsindikatorer [2] [3] [4] [5] :

TR ( eng. true range ) - sant intervall och ATR ( eng. average true range ) - genomsnittligt sant intervall. Kan användas som en volatilitetsindikator .
+DI eller PDI ( positiv riktningsindikator ) är en indikator på positiv rörelse .
-DI eller NDI ( negativ riktningsindikator ) - en indikator på negativ rörelse .
DX ( engelska directional movement index ) - index för riktad rörelse.
ADX ( engelsk genomsnittlig riktningsrörelseindex ) - det genomsnittliga indexet för riktningsrörelse.
ADXR ( medelvärde för riktningsrörelseindex ) är kraften hos det genomsnittliga riktningsrörelseindexet .

Bakgrund

ADX-indikatorn skapades som en mekanism för att ta emot en signal om att marknaden befinner sig i en stark trend som kan ge vinst [5] .

Beräkningsmetod

Sant intervall

Det sanna intervallet ( TR ; engelska true range ) visar det maximala prisintervallet för transaktioner sedan slutet av föregående period :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {hög}}_{t},{\textit {stäng}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {låg}} _{t},{\textit {stäng}}_{t-1}),

där är det sanna intervallet för den aktuella perioden , är maxpriset för den aktuella perioden, är minimipriset för den aktuella perioden, är slutkursen för föregående period. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {låg}}_{t}$ ${\textit {stäng}}_{t-1}$

I ytterligare beräkningar och som en oberoende indikator är det vanligt att använda det glidande medelvärdet av det sanna intervallet, som kallas det genomsnittliga sanna intervallet ( ATR ; engelska genomsnittliga sanna intervallet ). Originalet använder ett 14-dagars exponentiellt glidande medelvärde.

Regisserade rörelser

Riktningsrörelse ( ±DM ; engelska directional movement ) definieras som den maximala delen av prisförändringen för den aktuella perioden, som ligger utanför gränserna för förändringen i föregående period.

För att göra detta beräknas först de faktiska förändringarna:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {high}}_{t}-{\textit {high}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {låg}}_{t-1}-{\textit {låg}}_{t},

där - positiv rörelse, - negativ rörelse, - nuvarande max- och minimipriser, - max- och minimipriser för föregående period. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t-1},{\textit {low}}_{t-1}$

Då är det minsta av dessa värden och negativa värden lika med noll:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {if} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {if} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {eller}}\ {\textit {+M}}_{t <0\end{matrix}}\right.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ textit {+M}}_{t}\ {\textit {eller}}\ {\textit {-M}}_{t}<0\\{\textit {-M}}_{t},&\ mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{matrix}}\right.

var finns positiva respektive negativa riktningsrörelser. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

Positiva och negativa värden jämnas ut (ursprungligen med ett 14-dagars exponentiellt glidande medelvärde) och divideras med det sanna intervallet för att erhålla riktningsindikatorer :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n ),

där är positiva och negativa riktningsindikatorer, är n-periods glidande medelvärden av de normaliserade positiva och normaliserade negativa rörelseriktningarna. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n),{\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Riktningsrörelseindex

Riktningsrörelseindex ( DXI , engelska riktningsrörelseindex ) beräknas som ett reducerat förhållande mellan det absoluta värdet av skillnaden och summan av positiva och negativa riktningsindikatorer:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Genomsnittlig riktningsrörelseindex

Det genomsnittliga riktningsrörelseindexet ( ADX , engelska genomsnittliga riktningsrörelseindex }) beräknas som ett glidande medelvärde av riktningsrörelseindexet (i originalet - ett 14-dagars glidande medelvärde):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

Kraften hos det genomsnittliga riktningsrörelseindexet

Effekten av det genomsnittliga riktningsrörelseindexet ( ADXR ) beräknas som det aritmetiska medelvärdet av ADX för den aktuella perioden och ADX beräknat för n-perioder sedan:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Handelsstrategier

Wilder trodde att stigande och höga värden på ADX och ADXR indikerar en stark trend, och fallande och låga indikerar en icke-trend rörelse [3] . Den faktiska riktningen av trenden kan bedömas av förhållandet +DI och -DI.

Med tanke på det föregående kan vi till exempel föreslå en sådan handelsstrategi [3] :

För långa positioner:
- Köp om +DI > -DI och ADX stiger.
- Sälj om +DI < -DI eller ADX faller.
För korta positioner:
- Sälj kort om +DI < -DI och ADX stiger.
- Stäng en kort position om +DI > -DI eller ADX faller.

Samband med andra indikatorer

Tillsammans med det riktade rörelsesystemet beskrev Wells Wilder också det paraboliska tids-/prissystemet i sin bok New Concepts in Technical Trading Systems .

Anteckningar

↑ Engelska. Welles Wilder - Wells Wilder; i vissa verk också: eng. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Velez Wilder, etc.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Nya koncept inom tekniska handelssystem — Trendforskning. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Juni 1978. 130 sid. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Encyclopedia of tekniska marknadsindikatorer. - 2:a uppl. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 sid. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Riktningsrörelsesystem // Teknisk analys från A till Ö. Fullständig uppsättning handelsverktyg... från Absolute Width Index till japanska ljusstakar = Teknisk analys från A till Ö: Täcker varje handelsverktyg... från Absolute Breadth Index till Zig Zag / Per. från engelska. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 127-128. — 376 sid. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiverad 14 april 2012 på Wayback Machine
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. Datoranalys av terminsmarknader: Per. från engelska. - M .: Publishing House "ALPINA", 1998-304s. ISBN 5-89684-002-0 (ryska) ISBN 1-55623-468-6 (engelska).

Litteratur

J. Welles Wilder, Jr. — Nya koncept inom tekniska handelssystem — Trendforskning. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Juni 1978. 130 sid. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Teknisk analys
Grundläggande koncept	trend Den effektiva marknadshypotesen en spontan promenad Tidsram Dow teori Korrektion trendlinjer Mekaniskt handelssystem mönster Handelsvolym skalpering Glipa Elliott Wave Theory Byt glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Luffarschack Renko Japanska ljus
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidande medelvärde Kaufman Balansvolym Vapenindex Kassaflödesindex Massindex Ackumulerings-/fördelningsindex Relativ styrka Index Råvarukanalindex Negativa och positiva volymindex MACD-indikator Ichimoku-indikator Donchyan kanal Keltner kanal Coppock kurva Enkel rörelse Bollinger band Stig/fall linje Momentum Ultimate oscillator McClellan Oscillator Paraboliskt tid/prissystem Riktningsrörelsesystem glidande medelvärde Stokastisk oscillator Antalet öppna positioner Pris- och volymtrend Japanska ljus
programvara	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Analytiker	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott