Glidande medelvärde (indikator)

Glidande medelvärde , glidande medelvärde ( eng.  glidande medelvärde , eng.  MA ) är en teknisk indikator baserad på analysen av beteendet hos värdepapperskurser och deras glidande medelvärde [1] [2] [3] .

Det glidande medelvärdet är en av de äldsta och vanligaste indikatorerna för teknisk analys relaterad till trendindikatorer [1] .

Teoretisk motivering

Det glidande medelvärdet är ett lågpassfilter, det vill säga det passerar lågfrekvent aktivitet (långtidscykler och deras trendlinjer), vilket skär av högfrekventa - slumpmässiga fluktuationer [3] .

Konstruktionsteknik

För att använda indikatorn kombineras diagrammen över priset och dess glidande medelvärde samtidigt [1] [2] .

Typen av glidande medelvärde och konstruktionsperioden (antalet tidsperioder under vilka medelvärdesbildningen utförs [1] ; ibland kallad ordern [2] eller tidsfönstret [3] eller längden [3] ) väljs av näringsidkaren vid efter eget gottfinnande och beror på handelshorisont, marknadsvolatilitet och verktyg [1] .

Dessutom kan olika typer av glidande medelvärden och olika konstruktionsperioder användas vid olika tidsintervall [1] . Valet av dessa parametrar anses vara så svårt att det har blivit en separat gren av teknisk analys [2] . I det allmänna fallet är det dock känt att ju längre prognostiden är, desto större bör ordningen väljas för det glidande medelvärdet och vice versa [1] [2] .

För konstruktion och analys använder de vanligtvis någon av de allmänt accepterade aktiekurserna (öppning, stängning, maximum, minimum, genomsnitt, vägt genomsnitt), men vanligtvis använder de slutkursen [1] [4] .

Handelsstrategi

Den enklaste är strategin där instrumentet köps när prisdiagrammet korsar sitt glidande medelvärde nerifrån och upp och säljs när prisdiagrammet korsar diagrammet med glidande medelvärde uppifrån och ned [1] [2] [4] . Båda fenomenen kallas för sammanbrott [3] .

Dessutom tror man att om prisdiagramlinjen ligger över det glidande medelvärdet, anses marknaden vara "bullish", där du kan köpa, och om vice versa - "baisse", att föredra för att sälja [2] [4] .

Signalfiltrering

Vanligtvis ger indikatorn många falska köp/säljsignaler.

För att minimera detta fenomen används flera metoder:

• Beslutet att köpa/sälja fattas om ett avstånd lika med ett visst antal minimiprisförändringar för instrumentet har fastställts mellan prisdiagrammen och det glidande medelvärdet efter dess uppdelning [2] .
• Beslutet att köpa/sälja tas om en viss tid har gått efter nedbrytningen av det glidande medelvärdet, men trenden inte har förändrats [2] .
• Genom den procentuella kuvertmetoden . Istället för ett glidande medelvärde ritas två linjer: en är högre och den andra är lägre, skild från det beräknade glidande medelvärdet med en viss procentsats. Beslutet att köpa tas efter att prisdiagrammet korsar den övre linjen nerifrån och upp och vice versa, beslutet att sälja tas efter att prisdiagrammet korsar den nedre linjen uppifrån och ned [2] .
• Med stripmetoden . Istället för ett glidande medelvärde baserat på stängningskursen, dras två glidande medelvärden baserat på de höga och låga priserna. Beslut fattas när dessa linjer korsas av prisdiagrammet på liknande sätt som procentkuvertmetoden [2] .

1992 utvecklade Tushar Shonde [5] ( eng.  Tushar Chande ) en adaptiv glidande medelvärdesmodell där konstruktionsperioden beror på prisvolatilitet - VIDYA [3] [6] .

1995 föreslog Perry J. Kaufman  sin egen version av en liknande teknisk indikator - Kaufman's Adaptive Moving Average [6] .

Användningsegenskaper

I det allmänna fallet är diagrammet för glidande medelvärde korrelerat med det senaste prisvärdet, men vissa handlare flyttar det framåt eller bakåt med flera intervaller [2] .

Fördelar

• Varje förändring i trenden föregås av ett utbrott av en glidande medelvärdeskurva av en viss typ, beräknad för en viss period [1] .
• Fullständig automatisering av beslutsfattande [2] .
• Det mest effektiva verktyget för uttalade trender [2] .
• Användarvänlighet och tillgänglighet för förståelse [2] .
• Multifunktionalitet [3] .

Nackdelar

• Signalfördröjning [1] .
• Ett betydande antal falska signaler [1] , speciellt med en sidledes trend [2] .

Ytterligare användningsområden

Glidande medelvärden kan tillämpas inte bara på en serie priser, utan också på godtyckliga serier, till exempel på andra indikatorer, och tolkar resultatet på det sätt som beskrivs ovan [1] .

Se även

• MACD-indikator
• Ichimoku-indikator

Anteckningar

1. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Stephen B. Akelis. Rörliga medelvärden // Teknisk analys från A till Ö: Täcker alla handelsverktyg... från Absolute Breadth Index till Zig Zag / Per. från engelska. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 26-29. — 376 sid. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiverad 14 april 2012 på Wayback Machine av Steven B. Akelis . Rörliga medelvärden // Teknisk analys från A till Ö: Täcker alla handelsverktyg... från Absolute Breadth Index till Zig Zag / Per. från engelska. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 198-205. — 376 sid. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiverad 14 april 2012 på Wayback Machine
   
2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erlikh A. A. Teknisk analys av råvaru- och finansmarknader: Tillämpad manual. - 2:a uppl. — M.: INFRA-M, 1996. — 176 sid. ISBN 5-86225-346-7
3. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Jeffrey Owen Katz, Donna L. McCormick. Encyclopedia of trading strategier -M. Alpina förlag, 2002. 400 sid. — ISBN 5-94599-028-0
4. ↑ 1 2 3 Yakimkin V. N. Finansiell affär. Teknisk analys. — M.: IKF Omega-L, 2005—480 sid. ISBN 5-98119-632-7
5. ↑ Översatt ibland som Chand.
6. ↑ 1 2 Dynamiska glidande medelvärden. Del 2. Arkivexemplar daterad 7 september 2012 på Wayback Machine // Konstantin Kopyrkin, Modern Trading, nr 5-6, 2001. S. 8-12.