Alfakoefficient

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 17 januari 2018; verifiering kräver 1 redigering .

Alfakoefficient (alfafaktor) är en indikator som beräknas för ett värdepapper eller en portfölj av värdepapper som kopplar avkastningen på ett värdepapper (portfölj) med avkastningen på ett liknande aktieindex .

Koefficientberäkning

Alfakoefficienten är koefficienten i en linjär regression av avkastningen på en tillgång under en period i förhållande till avkastningen för ett nära marknadsindex $\alfa$ $råtta}}$ $r_{{p,t}}$

r_{{a,t}}=\alpha +\beta _{a}r_{{p,t}}+\varepsilon _{t}

var är betakoefficienten och är modellfelet $\beta$ $\varepsilon _{t}$

Se även

Aktier och bolagsmarknaden
Marknadstyper	primärmarknad Sekundärmarknad OTC värdepappersmarknad Fjärde marknaden
Typer av värdepapper	Stock vanlig delning gyllene aktien Begränsade värdepapper Spårningskampanj preferensaktie Obligation
Aktiekapital	Auktoriserat kapital Utestående aktier Emitterade aktier egen aktie
Medlemmar	Market maker Handlare daghandlare Aktiehandlare prop handlare Aktiehandlare försäkringsgivare Mäklare Transaktionsmäklare Handlare Investerare Kvantitativ analytiker Regulator
Börsen	Lista Avnotering Korslistning Onoterade värdepapper
Listor över börser	Allmän lista över börser Lista över afrikanska börser Lista över europeiska börser Lista över amerikanska börser Lista över sydasiatiska börser Elektroniskt kommunikationsnätverk
Uppskattning av aktiers värde och lönsamhet	Alfakoefficient Arbitrage prissättningsteori Beta Spridning Bolagets bokförda värde CAPM Kapitalmarknadslinje Utdelningsrabattmodell Direktavkastning Vinst per aktie Lönsamhet Modell Feda Substansvärde Karakteristisk linje av värdepapper Värdepappersmarknadslinje T-modell Beta Neutral Portfölj Sharpe förhållande Sortino koefficient Treynor koefficient Mått på risk Värde i riskzonen Black-Litterman modell
Teorier och strategier för handel	Algoritmisk handel Köp och håll strategi Motsatt investering dagshandel Kostnadsgenomsnitt Den effektiva marknadshypotesen Grundläggande analys Snabbväxande bestånd Välja tidpunkten för transaktionen Modern portföljteori Momentum investing Mosaikteori Parhandel Postmodern Portfolio Theory Random walk hypothesis Branschrotation Stiliserad investering Swing trading Teknisk analys Trend efter Värdemedelvärde Värdeinvestering Fraktal marknadsanalys Dow teori Elliott Wave Theory Mark Twain-effekten Januarieffekt
Finansiella indikatorer	Vinst per aktie (EPS) Pris/vinst (P/E) Pris/intäkter (P/S) Pris/Framtida intäkter (PEG) Pris/bokfört värde (P/B)