Sortino koefficient
Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 23 december 2019; kontroller kräver 2 redigeringar .Sortino-kvoten är en indikator som låter dig utvärdera lönsamheten och risken för ett investeringsinstrument, portfölj eller strategi.
Sortino-kvoten beräknas på samma sätt som Sharpe-kvoten , men istället för portföljvolatilitet används så kallad "downvolatility". I detta fall beräknas volatiliteten från avkastning under minimiportföljens avkastning (MAR).
Koefficientberäkning
,
var:
- är portföljens genomsnittliga avkastning,
- — den lägsta tillåtna avkastningen på portföljen,
- - "volatilitet ner":
Se även
Länkar
- Sortino ratio på Investopedia
| Aktier och bolagsmarknaden | |
|---|---|
| Marknadstyper |
|
| Typer av värdepapper |
|
| Aktiekapital |
|
| Medlemmar |
|
| Börsen |
|
| Listor över börser | |
| Uppskattning av aktiers värde och lönsamhet |
|
| Teorier och strategier för handel |
|
| Finansiella indikatorer |
|
| Finansiell risk och finansiell riskhantering | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typer |
| ||||||||
| Modellering |
| ||||||||
| Andra begrepp |
| ||||||||