Fraktal marknadsanalys

Fraktal marknadsanalys  är en riktning i analysen av valutan och aktiemarknaderna. Grundaren av fraktalmarknadsanalys är Benoit Mandelbrot , som beskrev teorin i sin bok, författad tillsammans med Richard L. Hudson, "(O)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance." Nästa forskare som bidrog till utvecklingen av fraktalteorin om marknaden är Edgar Peters.

Fraktal analys av marknader , i motsats till teorin om effektiva marknader , postulerar framtida prisers beroende av deras tidigare förändringar. Således är prissättningsprocessen på marknaderna globalt bestämd, beroende på " initialvillkor ", det vill säga tidigare värden. Lokalt är prissättningsprocessen slumpmässig, det vill säga i varje fall har priset två utvecklingsalternativ. Fraktalmarknadsanalys kommer direkt från fraktalteorin och lånar fraktalernas egenskaper för att göra förutsägelser.

De viktigaste egenskaperna hos fraktaler på marknaden:

Den första utövaren som tillämpade fraktalteorin i analysen av finans- och råvarumarknader var Bill Williams. Därefter har hans metod för fraktal marknadsanalys spridits brett i många länder. Detta underlättades av hans verk som "Trading Chaos", "New Dimensions in Exchange Trading", "Trading Chaos Second Edition". Med tiden ansåg många ouppmärksamma handlare och analytiker att bakom det vackra namnet ligger ett kompetent PR-drag av författaren snarare än den faktiska användningen av fraktaler på marknaden. Det största misstaget som leder till förvrängning av analysresultaten är feltolkningen av begreppet "att övervinna fraktalen". Tvetydigheten i fraktalanalys upphör om ordet "övervinna" inte förstås som en punktering av priset på fraktalnivån, utan som en uppdelning bekräftad genom att stänga priset över eller under fraktalnivån.

I Ryssland är den första författaren och anhängaren av fraktalteorin som strategi på finansmarknaderna Almazov Aleksey Aleksandrovich. Han föreslog Weierstrass-Mandelbrot fraktalfunktionen (denna funktion utvecklades inte av Mandelbrot, men är en komponent i det matematiska programmet Fractan) som en verklig modell av prisvärden för att identifiera grafiska cykler (modeller). Med hjälp av praktiska exempel avslöjar författaren komplexa matematiska begrepp i en ganska detaljerad form, såsom: initiala förhållanden, attraktion, icke-periodisk cykel, dimension och många andra, i relation till marknadens grafiska struktur. Till skillnad från andra författare utvecklar Almazov ständigt fraktalanalysens riktning som ett oberoende verktyg för att analysera marknadspriser, vilket bevisas av ny utveckling och många års framgångsrik arbetserfarenhet som analytiker av finansmarknader. Bland bristerna i teorin som utvecklats av Almazov kan man påpeka att detta tillvägagångssätt fortfarande inte använder den matematiska apparaten för prisprognoser.

I den ryska forummiljön kan man hitta försök att tillämpa fraktalteori på marknaden. I grund och botten används arvet från Benoit Mandelbrot och hans matematiska apparat.

Litteratur