Koncentrationsrisk

Koncentrationsrisk  är risken för en bank som uppstår genom koncentrationen av dess låneportfölj till en viss motpart, sektor av ekonomin eller ett visst land.

Denna risk uppstår på grund av att hans portfölj inte diversifieras, vilket medför en korrelation i avkastningen för respektive tillgångar.

Koncentrationsrisk kan beräknas för ett enskilt lån eller för hela bankportföljen. Koncentrationskvoten för ett enskilt lån är förhållandet mellan lånebeloppet och den aktuella portföljen (till exempel för ett lån på 100 USD i en portfölj med totala tillgångar på 1 000 USD är detta förhållande 0,1 eller 10%).

För att beräkna graden av koncentration av hela portföljen på en viss låntagare, sektor av ekonomin eller land, används Herfindahl-index . Varje typ av koncentration kräver en separat beräkning av motsvarande koefficient.

Koncentrationsrisken för en portfölj med 10 lån av samma storlek är således 0,1 eller 10 %, medan för en portfölj med 10 lån, där 9 lån av samma storlek och 1 lån är halva värdet av hela portföljen, koncentrationsförhållandet är 0,27 eller 27 %.

Detta förhållande är användbart för banker eller investerare i allmänhet för att bestämma graden av exponering för en viss låneportfölj för risken för fallissemang på lån utfärdade på grund av en lågkonjunktur eller nedgång i en bransch eller ett visst land.

Övervakning och bedömning av koncentrationsrisk utförs vanligtvis av avdelningar, riskhanteringskommittéer och styrelsen för affärsbanker, som säkerställer att denna indikator inte överskrider de fastställda normerna. Den kontrolleras också av banktillsynsmyndigheter och är i allmänhet förknippad med högre kapitalkostnader (den mängd kapital som krävs för att en bank ska kunna täcka sina förluster för egen räkning) i bankreglering.

Typer

Det finns två typer av koncentrationsrisk baserat på dess källor:

• Koncentrationsrisk till följd av ojämn fördelning av lån (eller lån) mellan låntagare. En sådan risk kallas för en namngiven koncentrationsrisk (eng. namn koncentrationsrisk eller ennamnskoncentration ).
• Risken för sektoriell koncentration, som kan uppstå på grund av ojämn fördelning av risker mellan enskilda sektorer, regioner, industrier eller produkter (eng. sektoriell koncentrationsrisk ) [1] .

Övervakning och kontroll

De flesta finansiella institutioner har policyer för att identifiera och begränsa koncentrationsrisker. Det handlar vanligtvis om att sätta specifika trösklar för olika typer av risker. När dessa tröskelvärden väl har fastställts utförs frekvent och noggrann rapportering för att bedöma koncentrationsområden och identifiera förhöjda tröskelvärden [2] .

En nyckelkomponent i hanteringen av koncentrationsrisk är den exakta definitionen av tröskelvärden för olika typer av koncentrationer för att minimera de kombinerade riskerna för alla typer av koncentrationer.

Anteckningar

1. ↑ Koncentrationsrisk . Synligt eget kapital . Arkiverad från originalet den 6 december 2013. (obestämd)
2. ↑ Principer för hantering av koncentrationsrisk . Malta Financial Services Authority (2010). (obestämd)