Marknadsrisk

Marknadsrisk ( eng.  Marknadsrisk ) - risken för en minskning av tillgångarnas värde på grund av förändringar i marknadsfaktorer.

Marknadsrisk har en makroekonomisk karaktär, det vill säga källorna till marknadsrisker är makroekonomiska indikatorer för det finansiella systemet - marknadsindex, räntekurvor etc.

Det finns fyra standardformer av marknadsrisk:

• Aktierisk  — risken för en minskning av aktiekursen;
• Ränterisk — risken för förändringar i räntesatserna;
• Valutarisk — risken för förändringar i växelkurser;
• Råvarurisk — risken för förändringar i råvarupriser.

Ofta kombineras aktie- och råvarurisker i en kategori – prisrisk.

För att bedöma marknadsrisker används VAR riskbedömningsmetoden i stor utsträckning .

För att begränsa marknadsrisker används positionslimiter och limiter på portföljens VAR. Positionsbegränsningar låter dig begränsa positionen på vissa instrument.