Systemrisk ( engelska systemic risk ) - risken där underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter hos en av deltagarna i avvecklingssystemet eller finansmarknaden orsakar oförmåga hos andra deltagare eller finansiella institut att uppfylla sina skyldigheter (inklusive skyldigheter att göra avvecklingar i system för överföring av pengar) korrekt [1 ] [2] . Systemrisk är risken för kollaps av hela det finansiella systemet eller hela den finansiella marknaden, till skillnad från risken förknippad med vilken deltagare som helst på finansmarknaden, en grupp av deltagare eller en separat komponent i det finansiella systemet [3] .
En sådan störning kan orsaka betydande likviditets- eller kreditproblem och som ett resultat skada stabiliteten på finansmarknaderna. Instabiliteten på finansmarknaderna har i sin tur en negativ inverkan på affärsdeltagarnas ekonomiska aktivitetsnivå.
De huvudsakliga riskerna som kan leda till att en systemrisk realiseras i avvecklingssystemet är:
Genomförandet av en eller flera risker för en kreditorganisation kan störa aktualiteten för avvecklingar mellan kreditorganisationer i avvecklingssystemet [4] .
| Finansiell risk och finansiell riskhantering | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typer |
| ||||||||
| Modellering |
| ||||||||
| Andra begrepp |
| ||||||||