Metod för intern mätning

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 25 december 2019; kontroller kräver 4 redigeringar .

Internal Measurement Approach [1] (IMA ) är en av  de avancerade metoderna (AMA) för bedömning av operativa risker som föreslagits av Baselkommittén för banktillsyn . Tillvägagångssättet är baserat på tillsynsgodkända gammatal för att omvandla förväntade rörelseförluster till kapitalkrav .

Essence of the IMA

För varje affärsområde och varje typ av förlust bestäms förväntade förluster i analogi med kreditrisk :

var  är indikatorn på positionen under operativ risk (exponeringsindikator)

 — sannolikhet för operativa riskhändelser (Probability of Event)  - förluster till följd av en riskhändelse (förlust givet den händelsen)

Kapitalkravet för en given affärslinje och förlusttyp bestäms genom att multiplicera den förväntade förlusten med lämplig gamma:

Dessutom föreslogs att använda koefficienter som tar hänsyn till organisationens riskprofil (RPI-Risk Profile Index). Följaktligen beräknas det totala kapitalkravet för operativ risk som summan av kapitalkraven för alla delar av matrisen affärsområde/förlusttyp.

Således är den allmänna formeln för att bedöma operativ risk:

Typer av rörelseförluster

Baselkommittén identifierade följande huvudtyper av förluster:

Operativa riskindikatorer

För den sista typen av förluster är indikatorn densamma för alla affärsområden - kostnaden för anläggningstillgångar. För andra typer av förluster kan indikatorerna skilja sig åt för olika affärsområden. För affärsområdet "Corporate Finance" är indikatorn volymen av nya transaktioner, för "Handel och försäljning" - handelsvolymen, för "Detaljhandelsmäklartjänster" - kostnaden för transaktioner. För affärsområdena Retail Banking, Commercial Banking och Payments and Settlements är indikatorn i första hand transaktionsvolymen, men för förlusttypen Regulation and Compliance är indikatorn antalet transaktioner. För affärslinjerna "Agency Services" och "Asset Management" är huvudindikatorn värdet av tillgångar under förvaltning eller lagring, men för typen av förluster "Restitution" är indikatorn värdet av transaktioner.

Se även

Länkar